Navegando por Autor "Silva, Washington Santos da"

Filtrar resultados informando as primeiras letras
Agora exibindo 1 - 1 de 1
  • Imagem de Miniatura
    Item
    Uma análise empírica da volatilidade do retorno de commodities agrícolas utilizando modelos ARCH: os casos do café e da soja
    (Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural, 2005) Silva, Washington Santos da; Sáfadi, Thelma; Castro Júnior, Luiz Gonzaga de
    Examinou-se o processo da volatilidade dos retornos de duas importantes commodities agrícolas brasileiras, o café e a soja, por meio de modelos da classe ARCH. Os resultados empíricos sugerem fortes sinais de persistência e assimetria na volatilidade de ambas as séries. Além disso, os resultados sugerem que a implementação de políticas que criem, facilitem o acesso e estimulem a utilização de instrumentos de hedging baseados no mercado podem ser estratégias adequadas para tais setores diante da persistência de choques e volatilidade pronunciadas constatadas para os retornos destas commodities.