Navegando por Autor "Kairalla, Julio Cesar"

Filtrar resultados informando as primeiras letras
Agora exibindo 1 - 1 de 1
  • Imagem de Miniatura
    Item
    Avaliação do risco e o impacto do hedge simultâneo de preços e câmbio para o exportador de café no Brasil
    (Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” - Universidade de São Paulo, 2015) Kairalla, Julio Cesar; Martines Filho, João Gomes
    Este trabalho tem como analisa principal a estratégia de hedge para o exportador de café nas principais regiões brasileiras, utilizando o modelo tradicional de hedge de variância mínima para a receita. São propostas quatro estratégias: sem hedge, hedge de preço do café, hedge de câmbio e hedge simultâneo de preço do café e câmbio. Chega-se à conclusão que a estratégia de hedge simultâneo de preços e câmbio é mais efetiva em diminuir a variância da receita do produtor em relação a outras estratégias analisadas. A redução do risco de taxa de câmbio, em conjunto com o risco de preços é importante para a gestão estratégica dos exportadores de commodities.