O presente trabalho objetivou analisar a aplicabilidade de modelos temporais univariadas na previsão dos preços recebido pelos produtores de café. Foram estimados os modelos ARIMA e GARCH. Os resultados sugerem que ambos os modelos foram eficazes ao prever os preços futuros do café, com pequena margem de erro. Entretanto, o modelo GARCH teve uma pequena vantagem nas previsões, o que se deve ao fato desse modelo ser estimado incorporando a volatilidade condicional, que evolui ao longo do tempo.
The objective of this paper is to analyze the potentiality to forecast the price received by the coffee producers. Times series models ARIMA e GARCH are estimated. The results suggest to the forecast potentiality, all the models have been efficient, foreseeing small margin of error the price of the subsequent month. However, the GARCH model has a small advantage in hits forecasts, which is because it is modeled incorporating the conditional volatility.
